第221章 交割日的概率幽灵（2/2）

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* **Gamma暴露条件：** 满足（负Gamma敞口总量历史百分位九十九点七）。

* **深度虚值持仓集中度：** 满足（特定价格档位持仓量异常峰值）。

* **瞬时冲击资金潜力：** 未知（指向加密信息的迷雾）。

“潜在‘Gamma挤压’攻击路径推演。”林默的思维高速运转，构建出多条可能的价格冲击路径及其目标执行价区域。

“路径Alpha：冲击下行，目标深度虚值认沽执行价区域P1，概率百分之三点二。”

“路径Beta：冲击上行，目标深度虚值认购执行价区域C1，概率百分之二点五。”

“路径Gamma：双向佯动制造混乱，无明确目标，概率百分之一点八。”

“路径Delta：无实质性冲击，信息仅为干扰，概率百分之九十二点五。”

尽管路径Delta的概率占据压倒性优势，但那剩余的百分之七点五，却如同悬在头顶的达摩克利斯之剑。一旦发生，在最后时刻的Gamma放大效应下，其破坏力足以瞬间撕裂任何看似稳固的防御。

“策略G动态防护升级。”林默没有丝毫犹豫。他不能赌那百分之九十二点五的安全概率，必须为百分之七点五的极端风险构筑防火墙。

“指令：买入临近P1执行价的轻度虚值认沽期权，数量等于策略G在P1区域空头头寸的百分之二百。”

“效能推演：”

* **成本：** 消耗策略G部分权利金收益（约百分之十五）。